Советник для MT5 на корреляции
Торговая идея состоит в следующем:
Берем два торговых инструмента, которые «идут» в противоположных направлениях, по типу как движение USDCHF почти зеркально движению EURUSD (конечно, эта зеркальность, как показывает тестер в MT5, только кажущаяся).
Затем, советник открывает одновременно два ордера по каждому торговому инструменту В ОДНОМ направлении.
Так как движения не синхронны, теоретически, общий баланс от двух открытых ордеров будет находиться около нуля и заходить немного в плюс, немного в минус. И вот, когда баланс в плюсе, советник закрывает обе позиции в общей прибыли.
Теоретически, работать должно.
Однако, благодаря тому, что тестер стратегий в пятом метатрейдере позволяет тестировать мультивалютные советники (наш тоже получился мультивалютным), проверка показывает, что стратегия убыточна. Советник не сразу, постепенно сливает деньги при торговле двумя коррелирующими парами EURUSD и USDCHF.
Возможно, на каких-нибудь других коррелирующих инструментах, не обязательно валютных парах, работать будет. Можно попробовать торговать EURUSD и индекс доллара. В моем терминале индекса доллара нет, поэтому, проверить не могу. И, пока что лень искать, у какого брокера проверить.
Настройки советника
Pair_1 = "EURUSD"; // Первый торговый инструмент
LotPair_1 = 0.1; // Торговый лот для 1 торгового инструмента
Pair_2 = "USDCHF"; // Второй торговый инструмент
LotPair_2 = 0.1; // Торговый лот для 2 торгового инструмента
takeprof = "Собираем прибыль";
TakeMoney = 10; // Размер прибыли, при которой советник закроет оба ордера
TakeProfit = 100; // можно ставить тейк-профит
StopLoss = 100; // Можно ставить стоп-лосс
Magic = 333; // Магик для отличия своих ордеров от чужих.
Внимание: Советник определяет прибыль не по своим ордерам, а в целом на счете. Если у кого-нибудь появится дельная мысль по усовершенствованию советника, я сделаю чтоб считал прибыль только своих ордеров. Пишите в комментариях.
Скачать советник для MT5:
[sociallocker][wpfilebase tag=file id=6 tpl=download-button /][/sociallocker]
Здравствуйте силку нету для скачивания пожалуйста престовите силку для скачивания
Применение стратегий, основанных на схождении и расхождении пар.
1. Расчёт за три года показал, что коэффициент корреляции между USD/SEK и USD/NOK (между шведской и норвежской кронами) равен 0,97 это очень сильная связь, поэтому в долгосрочном периоде динамика данных пар будет идентична.
2. Разумеется, в среднесрочной (и тем более краткосрочной) перспективе коэффициенты корреляции валютных пар USD/SEK и USD/NOK будут совершенно другими, так как в этом случае геополитика, действия Центробанков и прочие события порождают спекуляции.
3. Так как Норвегия и Швеция всё-таки имеют свои специфические черты, корреляция их валют в среднесрочном периоде иногда будет ослабевать,
поэтому, когда K, рассчитанный за 21 день (условно, рабочий месяц), достигнет хотя бы 50 (нуль предпочтительнее, конечно, но в данном случае подобный сценарий маловероятен), можно будет покупать недооценённую пару и продавать переоценённую в расчёте на то, что скоро отклонение будет «закрыто».
Подобный подход работает, но при одном условии – открывать встречные позиции следует только на парах, коррелирующих в долгосрочном интервале . (коэффициент корреляции между USD/SEK и USD/NOK равен 0,97 в долгосрочном).