Хэджирующий советник для MT5

Советник для MT5 на корреляции

Про корреляцию

Торговая идея состоит в следующем:

Берем два торговых инструмента, которые «идут» в противоположных направлениях, по типу как движение USDCHF почти зеркально движению EURUSD (конечно, эта зеркальность, как показывает тестер в MT5, только кажущаяся).

Затем, советник открывает одновременно два ордера по каждому торговому инструменту В ОДНОМ направлении.

Так как движения не синхронны, теоретически, общий баланс от двух открытых ордеров будет находиться около нуля и заходить немного в плюс, немного в минус. И вот, когда баланс в плюсе, советник закрывает обе позиции в общей прибыли.

Теоретически, работать должно.

Однако, благодаря тому, что тестер стратегий в пятом метатрейдере позволяет тестировать мультивалютные советники (наш тоже получился мультивалютным), проверка показывает, что стратегия убыточна. Советник не сразу, постепенно сливает деньги при торговле двумя коррелирующими парами EURUSD и USDCHF.

Возможно, на каких-нибудь других коррелирующих инструментах, не обязательно валютных парах, работать будет. Можно попробовать торговать  EURUSD  и индекс доллара. В моем терминале индекса доллара нет, поэтому, проверить не могу. И, пока что лень искать, у какого брокера проверить.

Настройки советника

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pair_1       = "EURUSD"; // Первый торговый инструмент
LotPair_1    = 0.1;      // Торговый лот для 1 торгового инструмента
Pair_2       = "USDCHF"; // Второй торговый инструмент
LotPair_2    = 0.1;      // Торговый лот для 2 торгового инструмента
takeprof     = "Собираем прибыль";
TakeMoney    = 10;       // Размер прибыли, при которой советник закроет оба ордера
TakeProfit   = 100;      // можно ставить тейк-профит 
StopLoss     = 100;      // Можно ставить стоп-лосс
Magic        = 333;      // Магик для отличия своих ордеров от чужих.

Внимание: Советник определяет прибыль не по своим ордерам, а в целом на счете. Если у кого-нибудь появится дельная мысль по усовершенствованию советника, я сделаю чтоб считал прибыль только своих ордеров. Пишите в комментариях.

Скачать советник для MT5:

[sociallocker][wpfilebase tag=file id=6 tpl=download-button /][/sociallocker]


Поделись с друзьями:

Один комментарий на “Хэджирующий советник для MT5

  1. Игорь

    Применение стратегий, основанных на схождении и расхождении пар.
    1. Расчёт за три года показал, что коэффициент корреляции между USD/SEK и USD/NOK (между шведской и норвежской кронами) равен 0,97 это очень сильная связь, поэтому в долгосрочном периоде динамика данных пар будет идентична.
    2. Разумеется, в среднесрочной (и тем более краткосрочной) перспективе коэффициенты корреляции валютных пар USD/SEK и USD/NOK будут совершенно другими, так как в этом случае геополитика, действия Центробанков и прочие события порождают спекуляции.
    3. Так как Норвегия и Швеция всё-таки имеют свои специфические черты, корреляция их валют в среднесрочном периоде иногда будет ослабевать,
    поэтому, когда K, рассчитанный за 21 день (условно, рабочий месяц), достигнет хотя бы 50 (нуль предпочтительнее, конечно, но в данном случае подобный сценарий маловероятен), можно будет покупать недооценённую пару и продавать переоценённую в расчёте на то, что скоро отклонение будет «закрыто».

    Подобный подход работает, но при одном условии – открывать встречные позиции следует только на парах, коррелирующих в долгосрочном интервале . (коэффициент корреляции между USD/SEK и USD/NOK равен 0,97 в долгосрочном).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *